Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форекс форум. Форум трейдеров _ Терминология форекс _ Скользящая средняя (moving average)

Автор: derry 22.1.2009, 23:48

Скользящие средние (Moving Averages, MA) являются шагом в сторону более научного анализа графиков.

Скользящее среднее – это среднее значение цен (как правило, цен закрытия) в течение определенного количества интервалов времени. Иными словами, скользящие средние – это сглаженные кривые зависимости курса валют от времени, причем степень сглаженности зависит от порядка (периода) скользящей средней. Если усреднение ведется по пяти предыдущим интервалам (барам), то говорят о кривой с периодом 5 и т.п.

При выборе периода скользящей средней (см. табл. 1) следует учитывать, что:

* чем больше период, тем меньше у скользящей средней будет чувствительность к изменению цен;
* кривая с очень маленьким периодом будет давать много ложных сигналов;
* скользящая средняя с очень большим периодом будет постоянно запаздывать;
* при боковом тренде нужно применять большие, чем обычно периоды.

Табл. 1. Рекомендуемые порядки скользящих средних.

Период графика Порядки средних
Недельный 8, 13, 21
Дневной 8, 13, 21, 55, 89
Четырехчасовой 8, 34, 55, 89, 144
Часовой 8, 34, 55, 89, 144
Меньше 15 минут 34, 55, 144

Различают три вида скользящих средних:

* простые скользящие средние;
* взвешенные скользящие средние;
* экспоненциальные скользящие средние.

Простые скользящие средние (SMA) вычисляются по формуле:
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA),
где
P – цена i-го бара;
n – порядок скользящей.

Взвешенные скользящие средние (WMA) вычисляются по формуле:
Взвешенная скользящая средняя (WMA),
где
P – цена i-го бара;
W – вес i-го бара.

Зачастую взвешивание происходит по объему.

Экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) вычисляются по формуле:

EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],

где
t - текущий момент времени;
t - 1 - предыдущий момент времени;
K = 2 / (n + 1);
n - период ЕМА.

Главное достоинство экспоненциальной скользящей средней в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.

 

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)