Обзор MetaStock SystemTester, Обзор MetaStock SystemTester Опции

[derry]

Обзор MetaStock SystemTester

Есть много программ технического анализа. Однако писать и тестировать собственные торговые стратегии можно далеко не в каждой из них. Сегодня на российском рынке программного обеспечения распространены главным образом 4 программы: Equis MetaStock, Omega ProSuite, MetaTrader и WealthLab. Во всех них имеются модули для построения и тестирования собственных стратегий: MetaStock System Tester, Omega PowerEditor, MetaEditor, WealthLab Developer. Сравним основные характеристики этих программ.

MetaStock SystemTester


Язык программирования. Собственный язык макрокоманд MetaStock Language, по сути, полноценным языком программирования не является (он больше напоминает макросы из Microsoft Office), но прост в использовании. Писать простейшие системы можно научиться за несколько дней, пользовательские индикаторы писать гораздо сложнее. Возможности создания торговых систем и индикаторов на основе фракталов, волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления и тому подобных методов анализа ощутимо затруднены.



В целом, для юношей, обдумывающих житье, язык этот подходит с точки зрения изучения азов программирования торговых систем. По мере повышения квалификации желательно перейти на более серьезные программы.



Интерфейс. Интерфейс программы – проще некуда. Все, в буквальном смысле, разжевано и в рот положено. Окно написания текста разделено на четыре вкладки: длинный вход, длинный выход, короткий вход, короткий выход. Есть подсказка с возможностью поиска и вставки желаемой функции или оператора.



Тестирование и торговля на реальном счете. Возможность применения MetaStock SystemTester для торговли на реальном счете – наиболее спорный вопрос. Дело в том, что программа предназначена только для написания и оптимизации системы. Чтобы применить систему в реальном времени, нужно писать собственный эксперт. Ничего сложного в этом нет – достаточно просто перенести коды входов и выходов в соответствующие опции окна построения нового эксперта (кнопка с человеком в шляпе-котелке).



Самое интересное начинается потом. Выясняется, что эксперт, примененный к данным, выдает совсем другие сигналы, и невооруженным глазом видно, что его доходность на реальных данных значительно ниже, чем на исторических. Вообще, трейдеры часто обвиняют детище Стивена Акелиса в подстройке систем под исторические данные. Системы и индикаторы, подстраивающиеся под исторические данные, на которых их тестировали, в последнее время стали встречаться довольно часто, но в MetaStock распознать такой продукт крайне сложно, пока не запустишь в реальном времени эксперт.



Тестируются системы довольно быстро, в зависимости от мощности компьютера. Но количество тестов ограничено, так же, как и количество оптимизируемых переменных.



Исполнение ордеров. В MetaStock SystemTester ордера входа в рынок могут исполняться по четырем ценам: открытия, закрытия, максимуму и минимуму свечи (бара). Нетрудно догадаться, что реально возможно исполнение только по одной цене – закрытия бара, почему – понаблюдайте за движением индикаторов на графике цен в реальном времени и подумайте сами.



Отложенные ордера stop и limit в MetaStock SystemTester не предусмотрены. Выходы по рыночной цене возможны, но на графике точка выхода не указывается – просто рядом с баром, на котором сработал стоп, ставится соответствующий значок. Возможно исполнение ордера на текущем баре, следующем и т.п. Это определяется во вкладке Options.



Построение пользовательских индикаторов. Построение пользователем индикаторов возможно в отдельном модуле программы – MetaStock IndicatorBuilder. Язык построения индикаторов тот же самый, что и в случае с торговыми системами. Возможность введения переменных имеется, но использовать их можно лишь при нанесении индикатора на график. При написании и тестировании торговой системы используется функция Fml (название пользовательского индикатора), которая не предусматривает присвоения индикатору каких-либо переменных и их изменения.



Есть, правда, выход из положения: поместить код индикатора в тело самого кода торговой системы с подставленными вместо чисел переменными. Как читатель понимает, это не очень удобно.