Авторская аналитика МОФТ Опции

[Оксана Воронина]

Евро/доллар приблизился к важной поддержке

Вчера евро/доллар продолжил снижение, и на этот раз оно было весьма умеренным. С отметки 1.2900 пара снизилась до поддержки на 1.2847, затем последовал отскок к 1.2888 и снова снижение — до 1.2835. Этот уровень не пустил единую валюту ниже, и она смогла вернуться к 1.2891. Геополитический фактор негативно влияет на динамику евро/доллара, а что касается технической картины, то пара приблизилась к важной поддержке 1.2825, что и стало причиной восстановления к 1.2891. Благодаря коррекции единая валюта вышла из состояния перекупленности. На дневном графике RSI опустился ниже 70. Таким образом, возобновление роста технически возможно, но не факт, что нисходящая коррекция завершилась, а пара достигла «дна». К тому же на дневном — график цены ниже Parabolic SAR и 20-дневной скользящей средней. Прохождение поддержки в районе 1.2825—1.2800 приведет к более глубокому падению в направлении 26-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк не смог удержаться выше 94-й фигуры

Доллар/франк после роста до 0.9406 откатился к 0.9383. Но с этого уровня покупки возобновились, что позволило паре вырасти до 0.9417. Развить восходящую динамику доллару не удалось, он начал снижаться и дошел до 0.9377. В этой паре тоже укрепление доллара США является пока лишь коррекцией — пара все еще торгуется ниже 95-й фигуры, и возобновление падения доллара вполне возможно. В случае продолжения коррекции пара протестирует сопротивление в районе 0.9440—0.9480. Падение ниже 0.9300 будет свидетельствовать о продолжении даунтренда по паре.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Японская иена продолжает пользоваться спросом

Японская иена упрямо толкала доллар ниже и ниже, пока он не упал к 77.58. Отсюда американец совершил попытку роста, и ему удалось добраться до 77.90. Развития это движение не получило, и курс вернулся к уровню 77.63, от которого доллар снова пытается развить восходящую динамику. Вновь возникшие беспокойства в отношении проблемных стран еврозоны вынуждают инвесторов покупать безопасные активы, такие как японская валюта, но ее «безопасность» весьма условное понятие, поскольку укрепление иены нервирует Банк Японии и он в любой момент может приступить к валютным интервенциям.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Проект бюджета Испании не сумел сохранить на рынках оптимизма в отношении евро (Недельный обзор)


Макроэкономическая статистика на прошлой неделе не оказывала влияния на рынки. Основными событиями были подача правительством Испании проекта бюджета на утверждение в парламент и публикация независимого аудита банковской системы страны. Представленный проект бюджета порадовал участников рынка, поскольку он основан на сокращении расходов, что трейдеры рассматривают как подготовку правительства к подаче запроса на финансовую помощь. Но вскоре рост единой валюты сменился падением, поскольку ситуация в стране остается тяжелой, ряд регионов просит от Мадрида помощи, а Каталония, крупнейший регион, и вовсе намерена провести референдум о полной независимости. Испанский ЦБ в пятницу сообщил, что банкам страны понадобится порядка 60 млрд евро для рекапитализации, о чем свидетельствовали данные независимого аудита. Эта сумма меньше, чем 100 млрд евро, которые ранее были выделены ЕС для банковской системы Испании. Тем не менее евро завершил неделю снижением к поддержке в районе 1.2840. Протесты и демонстрации в Испании, Греции и Португалии против мер жесткой экономии не способствуют сохранению оптимизма в отношении единой валюты.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 1 октября
11:30 — Швейцария. Индекс PMI для произв. сектора;
11:50 — Франция. Индекс PMI для произв. сектора;
11:55 — Германия. Индекс PMI для произв. сектора;
12:00 — Еврозона. Индекс PMI для произв. сектора;
12:30 — Великобритания. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 — Канада. Индекс цен на сырье (м/м);
18:00 — США. Производственный индекс ISM;
18:00 — США. Ценовая составляющая индекса ISM;
20:30 — США. Выступление Бена Бернанке в Индианаполисе.

Вторник, 2 октября
03:50 —– Япония. Изменение объема денежной массы (г/г);
08:30 — Австралия. Решение ЦБ по основной процентной ставке;
13:00 — Еврозона. Индекс цен производителей (м/м).

Среда, 3 октября
05:00 — Австралия. Изменение объема продаж жилья на первичном рынке, по данным HIA (м/м);
05:30 — Австралия. Сальдо торгового баланса;
12:00 — Еврозона. Композитный индекс PMI;
13:00 — Еврозона. Изменение объема оборота розничной торговли (г/г);
13:00 — Еврозона. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
16:15 — США. Изменение числа занятых от ADP;
18:00 — США. Композитный индекс ISM для непроизв. сферы;
18:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Четверг, 4 октября
05:30 — Австралия. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
15:00 — Великобритания. Решение по основной процентной ставке Банка Англии;
15:00 — Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
15:00 — Великобритания. Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
15:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке;
16:30 — Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции;
16:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:00 — Канада. Индекс PMI от Ivey;
22:00 — США. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13 сентября.

Пятница, 5 октября
11:00 — Швейцария. Объем резервов в иностранной валюте;
14:00 — Германия. Изменение объема производственных заказов (м/м);
16:30 — США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе;
16:30 — США. Уровень безработицы;
16:30 — Канада. Уровень безработицы;
23:00 — США. Объем потребительского кредитования.

На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию таких данных: во вторник будет обнародовано решение австралийского ЦБ по процентной ставке, в четверг — решение Банка Англии в отношении ставки и планируемого объема покупки активов, а также решение ЕЦБ по ставке, а в пятницу выйдут данные по рынку труда США.

Как ожидается, центробанки Австралии, Англии и еврозоны должны оставить процентные ставки без изменений. При этом все же есть вероятность понижения ставки ЕЦБ, и это, помимо всего прочего, может оказывать давление на единую валюту. Что касается данных по рынку труда США, то их улучшение/ухудшение вряд ли особо повлияет на динамику американской валюты после того, как ФРС запустила третий раунд количественного смягчения. Тем не менее при сильных данных возможны падение стоимости золота и рост доллара против японской иены.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар завершил неделю падением

В целом динамика евро/доллара на прошлой неделе была довольно скучной, поскольку торги проходили преимущественно в пределах диапазона — пара ненадолго пробивала его границы, после чего вновь возвращалась в диапазон. Таким образом, поначалу евро/доллар торговался между 1.2890 и 1.2970. Вскоре нижняя граница диапазона была пройдена, и пара дважды протестировала поддержку в районе 1.2830. Затем рыночный оптимизм начал толкать единую валюту вверх, в результате чего она смогла восстановиться до 1.2859. Развить восходящую динамику быки по паре так и не смогли, и курс упал к 1.2838, вблизи которого евро/доллар и совершил недельное закрытие. Неспособность единой валюты развить на оптимизме рост выше 1.2859 и последующее падение к ключевой поддержке существенно увеличивают вероятность прохождения этого уровня, что лишит быков надежды на возобновление роста. Им по-прежнему необходимо подняться и закрепиться выше 30-й фигуры для улучшения перспектив пары.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Пара доллар/иена смогла восстановиться с 77.43

Пара доллар/иена всю неделю находилась под давлением, что не дало американцу подняться выше 78.20 и привело к снижению до 77.43. Отсюда произошло неожиданное укрепление доллара до уровня 78.10, чуть ниже которого он и совершил недельное закрытие. Пока доллар/иена не демонстрирует четкого направленного движения в том или ином направлении, прогнозировать дальнейшую динамику сложно. Давление на пару сохраняется, но при достижении каких-то уровней доллар резко восстанавливается, после чего снова начинает постепенно снижаться. К тому же текущие уровни представляют опасность в плане проведения интервенции со стороны Банка Японии.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Австралии понизил ставку на 0.25%

Индексы деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности по странам еврозоны вышли смешанными, но без сюрпризов в худшую либо лучшую сторону. В Великобритании индекс оказался хуже, чем прогнозировалось, что оказывало давление на британскую валюту как в паре с долларом США, так и в паре с евро. Банк Австралии понизил ставку на 0.25%, как результат — австралийский доллар упал с 1.0368 до 1.0295. Евро смог восстановиться в направлении 1.2940, и хотя выше этой отметки единая валюта не поднялась, но и поддержка в районе 1.2880 сдержала натиск продавцов. Согласно сообщениям в прессе, Испания после долгих раздумий и колебаний готова подать запрос на финансовую помощь, но Германия может притормозить этот процесс. Греция пока никак не может получить добро на очередной транш в рамках выделенной ей финансовой помощи, а счетчик крутится и приближает страну к дефолту. И выходу из еврозоны.

На сегодня запланировано:

13:00 — Еврозона. Индекс цен производителей (м/м);
16:55 — США. «Бежевая книга».

Сегодняшний календарь экономической статистики не отличается ни особой насыщенностью, ни важностью. Следовательно, внимание участников рынка по традиции будет поглощено событиями в еврозоне, прежде всего в Испании.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар поднялся выше 29-й фигуры

Несмотря на не очень хорошее для евро недельное закрытие вблизи 1.2840, вчера единая валюта в паре с долларом демонстрировала положительную динамику. После умеренных продаж в азиатскую сессию, приведших к падению до 1.2804, евро/доллар начал восстанавливаться. Первой целью быков стал уровень 1.2910, а после отката к 1.2876 — уровень 1.2938. Но подняться выше пара не смогла и вернулась к поддержке 1.2878. На данный момент евро/доллар снова пытается развить восходящую динамику. Позитивным является тот факт, что после роста к 1.2938 евро не упал к своим текущим минимумам, а смог найти поддержку у отметки 1.2878, от которой предпринимает попытки роста. Тем не менее потеря поддержки спровоцирует падение к 1.2860—1.2840. На дневном графике стохастик восстанавливается из зоны перепроданности и направлен вверх, но график цены расположен ниже Parabolic SAR.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/иена тестирует сопротивление 78.20

Курс пары доллар/иена с началом новой недели незначительно снизился — до 77.78, после чего вернулся к сопротивлению на подходе к уровню 78.20. По-прежнему динамика пары не вносит никакой ясности, способной помочь определиться со стратегией торговли парой. Продолжительное время доллар/иена находится в пределах относительно узкого диапазона, ограниченного уровнями 79.70 и 77.12, и зачастую торгуется практически на месте. Таким образом, здесь остается либо торговать от уровней сопротивления/поддержки с узкими стопами, либо игнорировать пару «до выяснения».

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар в ожидании результатов заседания ЕЦБ

Участники рынка не торопятся приступать к активным действиям по паре евро/доллар, что заметно по ее динамике. За вчерашний день единая валюта снова не продвинулась ни в одном из направлений. Попытка снижения нашла поддержку на уровне 1.2877, а попытка роста столкнулась с сопротивлением на 1.2937. В целом, картина по паре нейтральная, что затрудняет прогнозирование развития дальнейшей динамики. С уверенностью можно сказать только, что рынок готовится к прорыву диапазона 1.2800―1.2970 в ближайшие дни, ― возможно, это случится сегодня после объявления результатов заседания ЕЦБ.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар восстанавливается после падения

Пока евро и другие валюты снижались по отношению к доллару США, фунт несколько «притормаживал», в том числе благодаря тому, что укреплялся в кросс-курсе с евро. Позже ситуация изменилась: сокращение коротких позиций по евро коснулось и кросс-курса с фунтом, где единая валюта эти дни укреплялась, что помогло «британцу» наверстать упущенное и упасть по отношению к доллару. Вчера эта тенденция продолжилась, и фунт/доллар упал до 1.6066, как и предполагалось ранее. После достижения этой поддержки он демонстрирует восстановление, уже дойдя до 1.6106. Снижение пары способствовало ее выходу из состояния перекупленности. Сегодня будут опубликованы результаты заседания Банка Англии, и от них может зависеть дальнейшая динамика пары. До публикации лучше оставаться вне рынка.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк торгуется в узком диапазоне

Евро смог незначительно вырасти и по отношению к швейцарскому франку, что несколько ослабило его позиции в паре с американским долларом. Тем не менее, после роста доллара к 0.9398, франк смог перенять инициативу и вернуться к 0.9355. Весь день пара провела, торгуясь между этими уровнями, и не будучи в состоянии определиться с направлением. Разрешению ситуации могут поспособствовать результаты заседания ЕЦБ, поэтому следует дождаться развития событий после их публикации.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар вышел из диапазона и поднялся выше 1.3000

Вчера евро/доллар упорно подбирался к сопротивлению 1.2960/70 и в конце концов смог его преодолеть и подняться к 30-й фигуре. После недолгих попыток медведей перехватить инициативу пара прошла и этот уровень и поднялась к 1.3031. Немного откатившись, пара завершила день между 1.3010 и 1.3020. Таким образом, евро вырвался из диапазона, в котором торговался последние несколько дней, что предполагает дальнейшее развитие восходящей динамики. В этом случае пара поднимется до 1.3050—1.3080. Но, чтобы рост получил свое продолжение и единая валюта вернулась к сентябрьским максимумам у 1.3171, ей необходимо пройти 1.3080 и закрепиться выше. Потеря 1.2970/60 нивелирует бычий сценарий в паре.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Англии и ЕЦБ сюрпризов не преподнесли, но доллар США упал

Банк Англии, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений, а в программе покупки активов был сохранен прежний объем. Отсутствие сюрпризов практически никак не отразилось на динамике британской валюты. Вполне ожидаемым было и сохранение процентной ставки ЕЦБ на уровне 0.75%. На своей пресс-конференции Марио Драги не сказал практически ничего нового, но подтвердил готовность центробанка приступить к реализации плана по покупке облигаций проблемных стран. В результате евро/доллар вырвался из диапазона в восходящем направлении и вырос до 1.3031. Таким образом, пара приближается к важным уровням сопротивления, и от способности пройти их будет зависеть дальнейшая динамика пары. Здесь также следует учесть, что, по данным СОТ за 19—25 сентября, крупные спекулянты сократили количество коротких позиций по единой валюте до 50.2 тыс. контрактов, что свидетельствует о явном улучшении отношения к евро, но при этом создает риски возобновления продаж, что приведет к возобновлению нисходящего тренда. Поэтому способность пройти 1.3080 и подняться к текущим максимумам у 1.3170 будет свидетельствовать о потенциале более масштабного укрепления единой валюты.

На сегодня запланировано:

14:00 — Германия. Изменение объема производственных заказов (м/м);
16:30 — США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе;
16:30 — США. Уровень безработицы;
16:30 — Канада. Уровень безработицы;
23:00 — США. Объем потребительского кредитования.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по рынку труда США. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличится до 110К. Эта цифра вряд ли вызовет ажиотаж на рынках, но ее увеличение до 170К и выше будет способствовать укреплению доллара, прежде всего в паре с японской иеной. Показатель ниже 60К поспособствует ослаблению доллара против большинства его конкурентов. Также в этом случае можно ожидать роста стоимости золота.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Пара доллар/иена вернулась к поддержке 78.30

Еще одна попытка протестировать 78.70 не увенчалась успехом, и доллар начал отступать, пока не достиг 78.32. Отсюда быки по паре попытались перехватить инициативу, и им удалось поднять курс до 78.57, но офферы на этом уровне смогли вернуть доллар/иену к отметке 78.30, чуть выше которой пара торгуется на данный момент. Поддержка в районе 78.30—78.00 вполне может стать трамплином для возобновления роста в направлении 79-й фигуры, но потеря поддержки снова приведет к снижению доллара. В этом случае он может вернуться к 77.60—77.40, где опять начнет нервничать Банк Японии, а с ним и медведи по паре. Сегодняшние данные по рынку труда США вполне могут оказать влияние на дальнейшую динамику пары.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Выросший до 1.6217 фунт снова оказался во власти медведей

Фунт/доллар торговался в диапазоне, но после попытки роста в направлении 62-й фигуры он подвергся распродажам, что спровоцировало пробой поддержки 1.6108 и снижение пары к 1.6066. Как и следовало ожидать, этот уровень смог обеспечить поддержку. Более того, от него пара начала уверенно восстанавливаться и дошла до 1.6202, а чуть позже и до 1.6217. Здесь медведи по паре снова проявили себя, и курс упал к 1.6122. Таким образом, рост выше 62-й фигуры не смог получить развития и лишь привлек продавцов, что может привести к усилению давления на британскую валюту, и тогда фунт рискует вернуться к поддержке 1.6066, уверенный пробой которой будет означать развитие нисходящего тренда в паре.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар вырос до 1.3071, но вернулся к 30-й фигуре

У медведей по евро/доллару не получилось развить нисходящую динамику в паре, которая после восстановления к 1.2938, а позже и к 1.2967, торговалась ниже этих уровней. Попытки снижения были ограничены поддержкой 1.2877, которая прочно замкнула нижнюю границу образовавшегося диапазона. Было очевидно, что рынки накапливают силы для пробоя этого диапазона, что и произошло во второй половине недели. Набирая обороты, евро/доллар преодолел сопротивление 1.2967, затем уровень 1.3000 и вырос к 1.3071. Это сопротивление не должно было сдаться с первого захода, что, собственно, и произошло. Более того, подвергшись распродажам, пара вернулась к теперь уже поддержке у 30-й фигуры. Потеря этого уровня, а также поддержки в районе 1.2967 нивелирует достижения быков по паре и повысит риски возобновления снижения к 1.2877, а пробой и этой отметки будет означать возвращение евро в нисходящее русло.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк может возобновить рост в направлении 0.9400

Доллар США не смог развить восходящую динамику в паре со швейцарским франком, что привело к снижению курса до 0.9351, а позже и до 0.9332. Все попытки роста были ограничены 94-й фигурой, выше которой доллар так и не смог подняться. Вскоре пара пробила поддержку 0.9332 и упала к 0.9294. После отката курса до 0.9322 продажи возобновились, доллар упал еще ниже и коснулся 0.9275 — чуть выше этой отметки пара и закрыла неделю. В случае, если давление на пару сохранится, она опять протестирует ключевую поддержку в районе 0.9240. Рост выше 0.9400 нивелирует медвежий сценарий и поставит под угрозу сопротивление 0.9440.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Меркель выразила поддержку правительству Греции

Канцлер Германии побывала с визитом в Греции и была встречена десятками тысяч протестующих против мер жесткой экономии. Теплыми словами Ангела Меркель выразила полную поддержку премьеру страны, но финансовой помощи не обещала. Следовательно, ее визит никоим образом не повысил шансы Греции на получение очередного транша финансовой помощи. В Испании состоится голосование в парламенте с целью заблокировать референдум в Каталонии о полной независимости автономии. Этим испанский премьер намерен сохранить целостность страны, а также немалую долю вливаний в государственный бюджет со стороны Каталонии. В целом ситуация в еврозоне по-прежнему не внушает оптимизма, и это отразилось на динамике единой валюты, которая вернулась к уровням, предшествовавшим ее росту на прошлой неделе.

На сегодня запланировано:

18:00 — США. Изменение объема запасов на складах оптовой торговли;
22:00 — США. Публикация «Бежевой Книги», экономического обзора ФРС по регионам;
04:30 — Австралия. Изменение числа занятых;
04:30 — Австралия. Уровень безработицы.

Сегодняшняя макроэкономическая статистика ни для краткосрочной, ни для долгосрочной торговли интереса представлять не будет. Поздней ночью будут опубликованы данные по рынку труда Австралии. По прогнозам, рост занятости должен составить 4.5К против предыдущих -8.8К. Показатель в 7К и выше будет способствовать укреплению австралийского доллара, а отрицательное значение от 10 и ниже — падению.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар упал ниже 1.2877

Зарядившись оптимизмом, люди могут строить дома, заводы и пароходы, и этого заряда может хватить на годы. Но бычий тренд на голом оптимизме не построишь, и возвращение в реальный мир неминуемо. Что и подтверждает динамика евро/доллара, который на красивых новостях рос, а сейчас на некрасивой реальности падает. Таким образом, после падения к 1.2937 пара не смогла вчера восстановиться выше 1.3000, что посеяло больший пессимизм в сердцах трейдеров. Евро упал к 1.2907, а попытка развить рост столкнулась на уровне 1.2961 с очередной серией офферов, которые погнали единую валюту еще ниже. В результате была пройдена поддержка 1.2877, что придало медведям еще больше уверенности, и пара добралась до поддержки 1.2835. Таким образом, евро/доллар вернулся практически туда, откуда начинал рост на прошлой неделе, что совсем нехорошо для пары. Теперь быкам жизненно важно удержать уровни 1.2835—1.2800, поскольку их потеря будет означать для пары развитие нисходящего тренда. Для улучшения перспектив евро необходимо восстановиться хотя бы выше 1.2880—1.2900.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru