Зацените два источника прогнозов GBP EUR CHF JPY., Пока создавал стратегию, некогда было объяснить её суть. Опции

[Regulest]

В конце поста вложение, в котором два файла статистики прогнозов двух новинок теханализа, с котировками. Точность всех прогнозов можно оценить самостоятельно. В текстовом файле RFT 66 недель с сентября 2014 до декабря 2015.

Там есть вот такие зигзаги для дневных свечь: SELL после SELL и SELL после BUY, BUY BUY и BUY после SELL.
"SS.1<0>0>0<9>10>11>5, BS.1<2<3>0 7>9>11>0, BB.0<0<7>0<9<11<0, SB.1>2<0>0 9<0<11<20."
По пять дней недели в следующем порядке сверху в низ EUR CHF GBP, а над ними записи соотношений sell и buy сигналов-зигзагов
"пнд 7x13 втр 11x11 срд 10.5x10.5 чтв 8x15 птн 11.5х11"
Зигзаги выделены цветом: в SS и BS синим цветом все sell, а красным buy; в BB и SB синим все buy, а красным sell; которых больше, такой и прогноз в 11.00, а не выделенные равны 0.5 своего значения. Например, в этой строке пнд Н чтв Н птн В. Точность этих сигналов можно увидеть в таких первых строках статистики котировок, например, эти три прогноза евро следует смотреть во вторых сочетаниях трендов "нвн ВвнНН" , после фунта, перед франком и йеной.
"Итого: 000% 15 222(102) 86(-49) -16(58) нвн ввннн нвн ввннн внв ннввв ввв ннвн "
В пнд не был Н, в чтв был Н, в птн не был В и т.д.

Зигзаги - это сигналы одного индикатора, а в строке котировок есть ещё пипсовые прогнозы второго индикатора. Тоже накапливаются за пять дней. Если перед числом +, то это В, а если - , то это Н.
"нвн ввннн+28+24-37+133+10 нвн ввннн+85-58+21+116+47"
К прогнозам меньше 45 прибавляются числа среднего превышения +36 для фунта с евро и +28 для франка с йеной. Их точность тоже можно сразу оценить по истории слева, например, здесь два последних фунта не совпали с тем, что было, а на евро 2-3-4-5 были неточными.

Обычно они точны >50%, 8 подряд 1-ых мест в конкурсах трейдеров я с ними занял однажды в 2006, но надо учитывать и асимметричность движения котировок GBP EUR = CHF и уточнять некоторые один к двум, как >50% < (>50 + >50) или 50 < 100 или НН=Н => НН=В либо ВН=В => НН=В , так количество точных сделок возрастает, например, за две недели с 21х9 до 26х4.
Эти прогнозы выделяют в зигзагах основную пару SS SB или BB BS , такие три пары записаны в конце каждой строки любой даты.
"0x4.5_1x3 2x4_2x2.5 1x3_1.5x3 391 851 397" 2(6x2.5)x4(5x14)нн=в"
Это GBP EUR CHF , цены в 10.00 GMT+3, и сумма этих зигзагов, дающая тройной прогноз. Например прогноз фунта был на среду -37 после В вторника "ввннн+28+24-37" , значит это 0x4.5_1x3 соотношения сигналов в группах BS и SS зигзагов первого индикатора. Это двойной Н, а это полуторный вверх 3x3_4.5x1, когда основной равный, а второстепенный вверх, или нулевой вот такой 4х2_1х3 , когда только один основной вверх - его и следует считать вероятным.

А прогнозы второго индикатора записаны ещё раз в начале строк для удобства в виде букв нВ=НН , где маленькие это числовые прогнозы <45, а большие >45.
"09.23 357 415 301 388 вН=ВН 0\ 45"
Проверить такой "2(6x2.5)x4(5x14)нн=в" тройной прогноз можно за секунду по ценам в 10.00 следующей строки.
"09.24 ... 391 851 397" 2(6x2.5)x4(5x14)нн=в
09.25 ... 287 737 486" 2(6x3)x4(6.5x15)нн=в"
фунт евро франк Н Н В 09.25 равно )нн=в 09.24, по 100 с лишним пипсов было с каждой валюты. Кстати, цены в 10.00 - это на 9.5 часов дольше времени действия прогнозов с 10.00 до 00.30.

А ещё ниже есть прогнозы "недельные" двух типов "всех 315 зигзагов за пять дней" и "только половины основных-тройных, выделенных прогнозами второго индикатора", а именно:
"недельные в целом 147.5x155.5 НВ=В евро один к двум уточняется на НН=В"
"в целом 3(42x31.5)x3(32x45.5)нн=в соотношение 13(49x29.5)x17(31x63.5)нн=в"
Я хочу обратить ваше внимание на последний прогноз 13х17 НН=В, они все "недельные" складываются из суммы всех зигзагов прошлой недели, но эти символизируют симбиоз двух индикаторов и оказались в прошлом году точными на 87.49% 35х4.

В архиве есть второй файл рисунков BMP, в котором такая статистика 82 недель. Оставлены только сигналы двух индикаторов для быстрого определения методов проведения сделок с максимальным результатом.
"12.16 вв=нн 3х3_4х1 5х2_2х3 1х3_4х2 659 445 649 3.5(15х7)х2.5(7х10)вв=н
12.17 Нв=вВ 2х3_3х1 0х6_2х3 1.5х3_2х2.5 717 476 625 3(8.5х4.5)х3(4х12)нн=в
12.18 ВВ=нв 2.5х1_3х3 2.5х3_3х2.5 5х1_3х2 579 327 739 2.5(5.3х3.5)х3.5(8.5х14)нн=в"
А справа 5-6 колонок по 3 клеточки пятидневных недель для отметок, совпадающих с датами недель, и недельные прогнозы стоят, чтобы их значение тоже учитывать. Смотреть очень просто, например, среда первый индикатор вв=н и второй )вв=н , не противоречат, проводим вв=н, смотрим ниже цены в 10.00, действительно было вв=н, затем Нв=в совпадает с )нн=в, смотрим ниже и они были точными. Это уже одно из правил, если совпадают с уточнением один к двум, то всегда проводить, а если не совпадают, но тройные в соотношении больше 2х4, то по ним проводить можно - это уже второе правило.

Если посмотрите видео, как пользоваться раз в неделю 50 минут обоими индикаторами для получения "недельных" или каждый день по 10 минут для "ежедневных", то в обоих файлах без труда поймете все записи.
https://youtu.be/8w4uoD-qmMg

А теперь, ВНИМАНИЕ, объявляю конкурс. В файле RFT в конце есть 13 14 15 16 17 недели 2014 года до 2015 нового года и определенные значения точности всех типов сигналов GBP EUR CHF для этих 25 дней.
1. по числовым прогнозам без уточнения 41х34
2. с уточнением один к двум 47х28
3. зигзаговые тройные 36х39
4. по зигзаговым в целом 46х29
5. по недельным соотношение 37х38
6. по недельным в целом 39х36

Любой из них можно взять за основной-статичный метод, например 2. 47х28 62.6%, к которому прибавить одно или несколько правил уточнения по другим типам сигналов. Например, раньше говорилось, что можно торговать только по этим 3(8.5х4.5)х3(4х12)нн=в 3. тройные, если они совпадают с 2. или если соотношение больше 2х4, а для остальных надо ещё какое-то условие в статистике увидеть, чтобы все сделки были.

Кто улучшит любой из этих результатов своими идеями-правилами лучше всех, тот получит 15 марта в свое пользование оба индикатора. Второй - получит только один индикатор и узнает как создать второй. Сообщите здесь, что участвуете и какой метод из шести берете за основной, и вперед. Надо сказать, что я за два вечера придумал 9 правил для 4. , при которых получился бы результат 75х0 100%, но на остальных 61 неделях, некоторые из этих правил окажутся иррациональны или недостаточны для улучшений. Вы эти условия найти не ленитесь, потому что в секрете их можете оставить и сразу начать проводить сделки - это измерительный прибор для рефлексов рынка. Если найдете способ проводить не все сделки, но с результатом лучше 62%, то тоже можете выиграть конкурс. А в файле BMP на периоде 11-ти последних из 82 недель мне известно как провести 136 точных сделок из 165 GBP EUR CHF, но на остальных 71 неделях эти правила не проверены и цены закрытия следует смотреть в 00.30.

По любым лучшим правилам могут быть созданы роботы MQL4.
Я подписываюсь на ответы в этой теме, а вам желаю удачи. До 3000% в неделю можно получать, если алгоритмы применять и круглосуточно торговать кросскурсами "GBP EUR CHF JPY" = "GBPEUR GBPJPY GBPCHF CHFJPY EURCHF EURJPY"

Прикрепленные файлы

 1o11oo111ooo.zip ( 433.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77

 

[Regulest]

Зачем обладать учеными степенями КЭконН - ДЭН или КМатемН - ДМН? Чтобы просчитать прибыль от сделок фунтом по статистике прогнозов и котировок файла RFT, представленного в первом посте, достаточно даже неполного среднего образования. Вот, например, 21 недель с начала 2015 года из 66-ти в наличии. Программирующее обучение не допускает убыточных сделок, потому что в аналитике всегда можно найти зацепки для прибыльных. Здесь в каждой строке количество пипсов указано фунта от основных сделок, добавочных и перевернутых: пнд; втр; срд; чтв; птн = итог в сумме и %.

1000: (+34)+86+43; +86+43; +146+57 и вход +57; +86+43; +226 =246689,9 24568%
1000: +86+30; -45+45; +226+107 и вход 0; +226+73 и вход 0; +226+110 =163080,8 16200%
1000: +86+26; (+16)+146+81; +25; +146+77 и вход +20; +173+93 =142598,9 14159%
1000: +86+30; +86+27; +146; (-33)+57+28 и вход +146; +146+63 =118511,1 11751%
1000: +35; +70+43 и вход +13; +146+50 и вход +98; +146+75; +86 =113701,6 11270%
1000: (-21)+69 и вход +24; +146+72; +86+44; +146+69; (-12)+89+44 =81133,8 8013%
1000: +86; +104; (-5)+86+43 и вход +56 (0)+86+43 и вход +90; (+2)+35 =79036,0 7803%
1000: +116 и вход +37; +65+43; (+21)+86+43 и вход +68; +15-5; +86+45 =72806,8 7180%
1000: +50; +122+73 и вход +15; (+22)+82; +93; +86+43 =49938,4 4893%
1000: +146+73; +86+47; +86; +47+7; +48+25 =36832,0 3583%
1000: (-8)+22+11; +86+51; +86; +59+73; +86+21 =26462,4 2546%
1000: +57+17; +3+10; +101+41; +24; +185+95 =22370,6 2137%
1000: +86+33; +109+45; (-13)+50+25; (+17)+86 и вход +20; -0 =21342,4 2034%
1000: +24+15; (+30)+86 и вход +29; +2+17; +148; +4+4 =20900,9 1990%
1000: +54; +20+43; +146; +23; +126+36 =19899,8 1889%
1000: +3+14; +86; +65+43; +86+53; +27 =13739,2 1273%
1000: (+21)+35; +44; -11; +153+94; +15 =7981 698%
1000: -2-4; +86+43; -45\+45 и вход +26; +46+20; +21+7 =7693,2 669%
1000: +43; +86; +86+32; +21+1; -45\+45 =7058,4 605%
1000: +53; (+12)+24+12; +89; -28; (+12)+35+17 =5384,8 438%
1000: +58+34; +0; (-40)+28; +117+63; (-18)+10 =4302,8 330%

Затрачено на депозиты 21000, они же вклад, они же все средства. Возможная прибыль +1240454,8 5906,9%, а если реинвестировать стартовые депозиты, то примерно 8860,3% за 21 неделю. Минимум 15.72%, максимум 1169,9% всех средств в неделю.

Затраты времени: 105 дней умножить на 5 минут с 00.00 до 01.00 и по 10 минут с 11.00 до 12.00 = 1575 или 26 часов 15 минут от всеобщего времени 105-ти дней или 2520 часов. 1% потребуется на всю аналитику и торговлю, а 99% времени просто должны быть свободны, потому что такие бешеные деньги ещё надо умудриться как-то потратить. Как потратить от $3200 до $243000 в неделю? А потом от $32000 до $2430000 в неделю.

Это соответствует титулу "его превосходительство" или "ваше превосходительство", а теперь к своему опыту без этой стратегии обратитесь: из 24 часов хорошо если 8 часов спали, за терминалом просидели 12 часов, и было 4 часа личного времени, а в итоге одни убытки на счете. Вот и вся разница "с титулом" и "без титула".

Я не советую вам жалеть брокеров, когда нужно пожалеть себя "Если ты пожалеешь волка, он тебя загрызёт.", да и что их жалеть, теперь их вон сколько развелось повсюду. Смотрите видео и комментарии, поймёте что делать.